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「操盘」广发期货资管部总经理陈军:金融衍生品时代 如何运用量化工具进行投资

摘要【广发期货资管部总经理陈军:金融衍生品时代如何运用量化工具进行投资】作为在股票﹑期货﹑期权等金融衍生品领域具有多年投资经验的资深市场人士,他拥有哪些独特的投资理念与策略?期货资管与其他资管的区别是什么?作为近年来最火热的策略之一,量化投资的优势与劣势有哪些?此外,近期市场再度活跃,对于投资者而言,哪些投资机会值得关注?

本期嘉宾介绍:陈军,广发期货资产管理部总经理兼投资总监;9年数量化研究和交易经验,工学硕士,具备IT和金融的复合背景;曾任职于国内一流的IT企业,在股票﹑期货﹑期权等金融衍生品领域具有丰富的投资理念,善于把国内外成熟的投资模型在国内金融衍生品市场进行量化实践。业内第一批CTA产品投资经理,现在主要负责的产品系列包括CTA“期明”系列、量化股票多头“期鑫”系列产品、“期胜”多策略产品,累计的管理资产规模超过30亿元。

作为在股票﹑期货﹑期权等金融衍生品领域具有多年投资经验的资深市场人士,他拥有哪些独特的投资理念与策略?期货资管与其他资管的区别是什么?作为近年来最火热的策略之一,量化投资的优势与劣势有哪些?此外,近期市场再度活跃,对于投资者而言,哪些投资机会值得关注?对此,东方财富网邀请到了广发期货资产管理部总经理兼投资总监陈军先生做客《财富观察》栏目,跟大家分享精彩观点。

陈军在接受采访时介绍称,广发期货资管从2012年成立以来坚持以量化投资为特色,以主动管理为业务发展方向,坚持人才的自主培养;广发期货资管的投研体系以量化作为分析手段,量化量价的CTA模型坚持以品种的趋势追踪为其一直来的投资策略的核心。

对于近期活跃的市场,陈军表示目前市场是否处于牛市,对于量化交易者而言不能确定,但是从市场这段时间的特征来看,具有牛市的特点,成交量不断放大,各种股票综合指数多头排列,各种板块和事件性的交易机会突出,挣钱效应非常明显,而趋势一旦形成是没有那么快结束的。大宗商品方面,看好农产品、有色金属等方面的交易机会。

以下为全文采访实录:

主持人:朋友们大家好!欢迎收看今天的《财富观察》,我是主持人颜飞。今天我们继续请到业内资深人士帮助来理清当下的市场。陈总你好。

陈军:你好,主持人。

主持人:我们先通过一个短片来认识一下今天的嘉宾。欢迎回来,期货资管大家都觉得是这两年非常时尚的玩意,新鲜的玩意,大家非常想知道,跟陈总聊一聊它和咱们普通的券商资管、基金等等它的优势特点给大家介绍一下。

陈军:期货资管作为2012年取得资管业务牌照的后期之秀,近几年业务取得快速发展,我从两个方面讲其与其他资管的不同之处:1)产品定位,期货资管的产品定位以金融衍生品为特点的对冲基金产品,投资标的包括大宗商品期货,金融期货,期权等标准化投资标的,产品涵盖了股票量化对冲,CTA,宏观对冲这三大类别,利用其在金融衍生品的优势,定位为绝对收益型的产品;2)期货资管的产品特性类似为私募,固定收益类产品认购金额30万起、混合类产品40万起,权益和衍生品类100万起,产品的门槛较高,是定位为高净值客户和机构投资者等合格投资者,期货资管其与一般私募机构的差别是期货资管是一个持牌的金融机构,而私募基金的话不具有。整个期货资管定位就是跟他们的券商资管、公募基金和私募大概总体而言的话有这两个大的方面的不同。

主持人:我们还想知道广发期货资管的情况相关更多,作为基金经理这一路来您的理念体会等等,想跟大家再多分享一点。

陈军:广发期货资管从2012年成立以来坚持以量化投资为特色,以主动管理为业务发展方向,坚持人才的自主培养,先后发行量化对冲产品线、量化CTA产品线、量化多策略产品线,累计的自主管理规模超过100亿,广发期货资管的愿景就是把部门打造成像元盛(Winton)和英仕曼(ManGroup)这类以全球金融衍生品为投资标的,为投资者提供绝对收益型产品,以量化投资为特色的对冲基金领导者。

主持人:我们也看到了个人得一些简介,比如说您自己是从理工科的背景慢慢研究员再成为基金经理,其实这个历程是大家很感兴趣的,在这个方面再给大家分享一下您的个人的一些行为。

陈军:我是一个理工科毕业生,研究生和本科的学的都是电子通信方向,2010年研究生毕业之后做了半年的本通信专业的工作之后就转型做量化投资,先从量化投资研究员做起,研究的方向包括股票量化对冲,量化CTA策略,然后产品的基金经理,投资总监到目前的部门的负责人,这一路10年来,是整个期货资管行业和公司平台给予我成长的空间。

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