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「股票配资来大圣配资」CTA策略打破规模魔咒 50亿以上期货私募今年以来

  在所有对冲基金策略中,CTA基金的投资回报既不是激动人心的最高者,也不是令人失望的垫底者,属于平稳派。从历史经验来看,在权益市场表现不佳时,CTA策略往往有着不俗的表现,今年以来,CTA策略的配置价值已然显现。

  在今年前五月沪深300指数下跌5.6%的情况下,管理期货策略以9%的平均收益率高居八大策略私募收益率年内排行榜首位,同期股票策略策略平均收益为5.45%。至于管理期货策略后市表现,有私募人士指出,随着事件性因素的加剧、中东局势、全球肺炎疫情等宏观不确定性因素的影响,未来商品的波动率会有所回归,CTA策略仍将明显受益。

  本着公平、公正的原则,私募排排网为广大投资人提供一份不同规模私募榜单,参考私募机构管理规模,将私募机构划分为50亿以上、20-50亿、10-20亿、1-10亿、0-1亿五大类别,筛选出旗下运行的管理期货策略产品数量在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构,按今年以来的策略收益率排序,制定出不同规模管理期货私募机构十强榜单。

  需要注意的是:本文意在探讨不同规模私募机构的管理期货策略收益表现,如无特殊说明,文中所描述、以及纳入统计的私募机构仅为旗下运行的管理期货策略产品数量在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构。

  八成管理期货策略私募规模不足10亿,

  根据私募排排网不完全统计,旗下运行的管理期货策略产品数量在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构共有126家。      旗下尚在运行的管理期货策略产品数量在3只及3只以上的私募机构规模普遍在10亿元以下。从规模分布来看,国内管理期货私募公司的管理规模主要分布在1-10亿,截至5月底,有68家私募机构规模分布在此区间,占比超过一半,为53.97%。另有38家私募机构管理规模不足1亿元,在数量上占比30.16%。

  此外,管理规模在10-20亿、20-50亿的私募分别为9家和7家;管理规模在50亿以上的私募机构仅有4家,分别是灵均投资、进化论资产、明汯投资、九坤投资,除了进化论资产外,其余三家均已跻身百亿。      从不同规模管理期货策略私募的收益表现来看,并未呈现“规模是业绩杀手”的规律。规模在50亿以上的管理期货策略私募今年以来平均收益率20.25%,领先第二名近十个百分点,50亿以上管理期货策略私募今年以来平均收益更是全部为正,同样全部取得正收益的还有管理规模在10-20亿元的私募机构。管理规模不足1亿元的管理期货策略私募不仅平均收益垫底,正收益占比同样垫底,仅有63.16%私募今年以来收益为正。

  以下为不同规模管理期货策略私募机构今年以来收益前十榜单:

  今年来管理期货私募管理人收益前十(规模≥50亿)

  序号

  公司简称

  城市

  管理规模

  旗下管理期货策略产品数

  公司今年来策略收益

  1

  灵均投资

  北京

  50亿以上

  6

  37.16%

  2

  进化论资产

  深圳

  50亿以上

  3

  22.61%

  3

  明汯投资

  上海

  50亿以上

  3

  14.00%

  数据来源:私募排排网数据中心(截至2020年5月底,公司运行中管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的管理期货策略产品当月净值已更新)

  据私募排排网不完全统计,截至2020年5月底,运行中管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模50亿以上的私募有4家,不仅今年以来平均收益率高达20.25%,4家管理期货策略私募今年以来收益更是全部为正。灵均投资、进化论资产、明汯投资分别获得规模50亿以上管理期货策略私募前三甲。

  今年来管理期货私募公司收益前十(20亿≤规模<50亿)<>

  序号

  公司简称

  城市

  管理规模

  旗下管理期货策略产品数

  公司今年来策略收益

  1

  千象资产

  上海

  20-50亿

  27

  13.75%

  2

  思勰投资

  上海

  20-50亿

  37

  13.36%

  3

  念空数据科技

  上海

  20-50亿

  22

  13.30%

  4

  黑翼资产

  上海

  20-50亿

  35

  11.16%

  5

  顺时国际

  北京

  20-50亿

  8

  5.98%

  数据来源:私募排排网数据中心(截至2020年5月底,公司运行中管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的管理期货策略产品当月净值已更新)

  在20亿≤规模<50亿的管理期货策略私募基金收益榜单中,今年以来管理期货策略私募基金机构平均收益录得8.28%,纳入统计的7家私募机构中有6家取得了正收益,正收益占比85.71%,最低收益-1.63%。由于在投资品种、策略、交易手段的丰富,在近期受“避险情绪+内需回升”的影响,冠军私募千象资产旗下大部分产品净值上涨且创下历史新高。<>

  今年来管理期货私募公司收益前十(10亿≤规模<20亿)<>

  序号

  公司简称

  城市

  管理规模

  旗下管理期货策略产品数

  公司今年来策略收益

  1

  涵德投资

  北京

  10-20亿

  27

  23.22%

  2

  华澄投资

  北京

  10-20亿

  34

  21.58%

  3

  富善投资

  上海

  10-20亿

  26

  11.35%

  4

  中量投资产

  深圳

  10-20亿

  8

  7.97%

  5

  鲁民投基金

  上海

  10-20亿

  3

  7.88%

  数据来源:私募排排网数据中心(截至2020年5月底,公司运行中管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的管理期货策略产品当月净值已更新)

  在10亿≤规模<20亿的管理期货策略私募基金排行榜中,纳入统计的机构有9家,平均收益录得10.40%,9家纳入统计的管理期货策略私募年内收益全部为正。冠军私募涵德投资专注于通过系统性的量化分析进行投资,公司两位主要创始人是千禧基金中国量化研究机构的创始成员。<>

  今年来管理期货私募公司收益前十(1亿≤规模<10亿)<>

  序号

  公司简称

  城市

  管理规模

  旗下管理期货策略产品数

  公司今年来策略收益

  1

  博普科技

  深圳

  1-10亿

  7

  50.00%

  2

  与取投资

  上海

  1-10亿

  8

  48.22%

  3

  航景星和资产

  北京

  1-10亿

  5

  44.07%

  4

  具力资产

  上海

  1-10亿

  4

  43.87%

  5

  大凡投资

  重庆

  1-10亿

  13

  36.92%

  6

  宁水投资

  厦门

  1-10亿

  11

  33.98%

  7

  上九投资

  长沙

  1-10亿

  5

  32.13%

  8

  均成资产

  深圳

  1-10亿

  16

  31.13%

  9

  稳博投资

  上海

  1-10亿

  3

  26.47%

  10

  远澜信息

  上海

  1-10亿

  21

  23.80%

  数据来源:私募排排网数据中心(截至2020年5月底,公司运行中管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的管理期货策略产品当月净值已更新)

  今年以来规模1-10亿管理期货策略私募基金收益榜中,纳入统计的机构有68家,私募机构的平均收益录得10.20%,首尾收益相差75.91%。在收益区间上,实现正收益的私募机构有56家,占总数的82.35%,其中收益超过10%的私募有27家,最大亏损为25.92%。博普科技、与取投资、航景星和资产分别位列榜单前三名,宁水投资、均成资产也均有上榜前十。

  今年来管理期货私募公司收益前十(0亿≤规模<1亿)<>

  序号

  公司简称

  城市

  管理规模

  旗下管理期货策略产品数

  公司今年来策略收益

  1

  敦钰投资

  上海

  0-1亿

  5

  40.98%

  2

  灰金量投

  北京

  0-1亿

  7

  26.40%

  3

  道智投资

  北京

  0-1亿

  4

  25.98%

  4

  雍熙投资

  福州

  0-1亿

  3

  23.29%

  5

  中融汇信投资

  上海

  0-1亿

  4

  17.50%

  6

  翰荣投资

  深圳

  0-1亿

  3

  16.62%

  7

  佑维投资

  北京

  0-1亿

  3

  15.82%

  8

  毓颜投资

  上海

  0-1亿

  7

  15.63%

  9

  信伟达资产

  北京

  0-1亿

  3

  14.48%

  10

  聚启元

  广州

  0-1亿

  5

  13.91%

  数据来源:私募排排网数据中心(截至2020年5月底,公司运行中管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的管理期货策略产品当月净值已更新)

  有38家管理规模在1亿以下的管理期货策略私募基金机构纳入排名统计,今年以来平均收益5.18%,首尾相差63.59%。有24家私募机构实现了正收益,赚钱私募占比63.16%。在榜单排名方面,敦钰投资、灰金量投、道智投资分别位列榜单前三名。

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